Mercado de Dinero (Renta Fija)

Emisión de comprobantes (deal-ticket) de las operaciones.

Consulta/Modificación de operaciones.

Reversiones/Anulaciones.

Registro/digitalización del detalle de los títulos físicos para el caso de instrumentos materializados.

Reajustes de tasas de interés.

Registro de precios de mercado de los instrumentos.

Interfaz para carga de precios de mercado desde sistemas proveedores de precios.

Registro de la clasificación de riesgo de los instrumentos con manejo histórico.

Registro de transacciones de provisión y castigo a los instrumentos para casos de emisores en proceso de liquidación.

Valorización diaria de los instrumentos (Por amortización lineal, Precios de mercado, Rendimiento al vencimiento).

Cálculo diario de los devengamientos (en modalidad T o T+1).

Custodia de valores.

Parametrización:

Definición de Tipos, Clases y Categorías de instrumentos de renta fija.

Definición de instrumentos de renta fija

• Tipo de instrumento
• Emisor
• Moneda
• Códigos adicionales (isin. Cusip, nemotécnico)
• Datos de emisión (decreto, serie, clase)
• Condiciones y frecuencia de pago de interés
• Condiciones y frecuencia de pago de capital
• Tasas de interés
• Condiciones de reajuste de la tasa
• Fechas (emisión, vencimiento)
• Base de cálculo
• Periodos de gracia de capital
• Periodos de gracia de interés
• Tipos de tabla de amortización (capital fijo, cuota fija, tabla variable)
• Parámetros para la generación de la tabla de amortización
• Posibilidad para personalizar las condiciones de cálculo de uno o varios cupones específicos.
• Manejo de opciones de recompra (Call o Put).

Parametrizaciones contables

Mercado de Capitales (Renta Variable)

Emisión de comprobantes (deal-ticket) de las operaciones.
Consulta/Modificación de operaciones.
Reversiones/Anulaciones.
Registro de precios de mercado de los instrumentos.
Interfaz para carga de precios de mercado desde sistemas proveedores de precios.
Registro de la clasificación de riesgo de los instrumentos con manejo histórico.
Valorización diaria de los instrumentos (Por Precios de mercado).
Custodia de Valores.

Parametrización:

Definición de Tipos, Clases y Categorías de instrumentos de renta variable.
Definición de instrumentos de renta fija:

• Tipo de instrumento
• Emisor
• Moneda
• Códigos adicionales (isin. Cusip, nemotécnico).
• Datos de emisión (valor nominal, fecha de emisión).
• Parámetros del dividendo.
• Eventos corporativos:
  • Aumento o disminución del valor nominal unitario
  • Aumento o disminución del capital
  • Cambio en la fecha de vencimiento

Parametrizaciones contables

Derivados

Emisión de comprobantes (deal-ticket) de las operaciones.
Consulta/Modificación de operaciones.
Reversiones/Anulaciones.
Pago o cobro de la prima.
Ejecución de los futuros al vencimiento.
Ejecución o no de las opciones al vencimiento.
Valorización diaria de los derivados.

Parametrización:

Definición de tipos de operaciones de futuros.
Definición de tipos de operaciones de opciones.
Parametrización contable.

Divisas

Emisión de comprobantes de las operaciones.
Consulta/Modificación de operaciones.
Reversiones/Anulaciones.

Parametrización:

Definición de tipos de operaciones de divisas.
Definición de comisiones por operación.
Parametrización contable.